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        工銀瑞信現金快線貨幣市場基金2022年第2季度報告
        2022-07-20 文字大小 【 】 【打印
                    
        基金管理人:工銀瑞信基金管理有限公司
        基金托管人:興業銀行股份有限公司
        報告送出日期:2022 年 7 月 20 日
        工銀瑞信現金快線貨幣市場基金 2022 年第 2 季度報告
        第 2 頁 共 11 頁
        §1 重要提示
        基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
        并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        基金托管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2022 年 7 月 18 日復核了本報告
        中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
        者重大遺漏。
        基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
        基金的招募說明書。
        本報告中財務資料未經審計。
        本報告期自 2022 年 4月 1 日起至 6月 30 日止。
        §2 基金產品概況
        基金簡稱 工銀現金貨幣
        基金主代碼 000677
        基金運作方式 契約型開放式
        基金合同生效日 2014 年 9月 23 日
        報告期末基金份額總額 77,187,355,582.44 份
        投資目標 在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超過業績比較基準
        的投資收益。
        投資策略 本基金將采取利率策略、信用策略、相對價值策略等積極投資策略,
        在嚴格控制風險的前提下,發掘和利用市場失衡提供的投資機會,實
        現組合增值。
        業績比較基準 中國人民銀行公布的七天通知存款稅后利率。
        風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,在所有證券投資基金中,是風險相對較低的
        基金產品。在一般情況下,其風險與預期收益均低于一般債券基金,
        也低于混合型基金與股票型基金。
        基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
        基金托管人 興業銀行股份有限公司
        §3 主要財務指標和基金凈值表現
        3.1 主要財務指標
        單位:人民幣元
        主要財務指標 報告期(2022 年 4月 1日-2022 年 6月 30 日)
        1.本期已實現收益 351,631,706.35
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        2.本期利潤 351,631,706.35
        3.期末基金資產凈值 77,187,355,582.44
        注:1、本基金收益分配是按日結轉份額。
        2、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用計入費用后實際收益水平要低
        于所列數字。
        3、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
        除相關費用和信用減值損失后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,
        由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算,因此公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利
        潤的金額相等。
        4、所列數據截止到報告期最后一日,無論該日是否為開放日或交易所的交易日。
        3.2 基金凈值表現
        3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
        階段 凈值收益率①
        凈值收益率
        標準差②
        業績比較基
        準收益率③
        業績比較基準
        收益率標準差

        ①-③ ②-④
        過去三個月 0.4492% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.1126% 0.0008%
        過去六個月 0.9491% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 0.2796% 0.0009%
        過去一年 1.9966% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.6466% 0.0008%
        過去三年 6.7371% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 2.6871% 0.0013%
        過去五年 14.7268% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 7.9768% 0.0024%
        自基金合同
        生效起至今
        26.0079% 0.0035% 10.4893% 0.0000% 15.5186% 0.0035%
        3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益
        率變動的比較
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        注:1、本基金基金合同于 2014 年 09 月 23 日生效。
        2、根據基金合同規定,本基金建倉期為 6個月。截至本報告期末,本基金的投資符合基金合
        同關于投資范圍及投資限制的規定。
        §4 管理人報告
        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
        姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期
        王朔
        固定收益
        部副總經
        理、投資
        總監、本
        基金的基
        金經理
        2015年 7月10
        日 - 12 年
        2010 年加入工銀瑞信,現任固定收益部
        副總經理、投資總監、固收投資能力四中
        心負責人、基金經理。2013 年 11 月 11
        日至今,擔任工銀瑞信貨幣市場基金基金
        經理;2014 年 1 月 27 日至今,擔任工銀
        瑞信薪金貨幣市場基金基金經理;2015
        年 7月 10 日至今,擔任工銀瑞信添益快
        線貨幣市場基金基金經理;2015 年 7 月
        10 日至今,擔任工銀瑞信現金快線貨幣
        市場基金基金經理;2016 年 12 月 23 日
        至今,擔任工銀瑞信如意貨幣市場基金基
        金經理;2019 年 2月 26 日至今,擔任工
        銀瑞信尊享短債債券型證券投資基金基
        金經理;2019 年 4月 30 日至 2020 年 12
        月 14 日,擔任工銀瑞信尊利中短債債券
        型證券投資基金基金經理;2020 年 7月 8
        日至今,擔任工銀瑞信泰和 39個月定期
        開放債券型基金基金經理;2022 年 4 月
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        20 日至今,擔任工銀瑞信瑞恒 3個月定
        期開放債券型證券投資基金基金經理;
        2022 年 4月 21 日至今,擔任工銀瑞信瑞
        盛一年定期開放純債債券型發起式證券
        投資基金基金經理;2022 年 6月 28 日至
        今,擔任工銀瑞信中證同業存單 AAA 指數
        7天持有期證券投資基金基金經理。

        姚璐偉
        固定收益
        部投資副
        總監、本
        基金的基
        金經理
        2016年 9月19
        日 - 9 年
        2013 年加入工銀瑞信,現任固定收益部
        投資副總監、基金經理。2016 年 9 月 19
        日至今,擔任工銀瑞信財富快線貨幣市場
        基金基金經理;2016 年 9月 19 日至今,
        擔任工銀瑞信添益快線貨幣市場基金基
        金經理;2016 年 9月 19 日至今,擔任工
        銀瑞信現金快線貨幣市場基金基金經理;
        2017 年 4月 14 日至今,擔任工銀瑞信安
        盈貨幣市場基金基金經理;2021 年 7 月
        27 日至今,擔任工銀瑞信 7天理財債券
        型證券投資基金基金經理。

        注:1、任職日期為基金合同生效日或本基金管理人對外披露的任職日期;離職日期為本基金管理
        人對外披露的離職日期。
        2、證券從業的含義遵從行業協會《基金從業人員資格管理規則》的相關規定。
        4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明
        本報告期內,本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、招募
        說明書等有關基金法律文件的規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在控
        制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,無損害基金份額持有人利益的行為。
        4.3 公平交易專項說明
        4.3.1 公平交易制度的執行情況
        為了公平對待各類投資人,保護各類投資人利益,避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違
        法違規行為,公司根據《證券投資基金法》、《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》、
        《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》、《證券投資基金管理公司公平交易制度
        指導意見》等法律法規和公司內部規章,制定了《公平交易管理辦法》、《異常交易監控管理辦
        法》,對公司管理的各類資產的公平對待做了明確具體的規定,并規定對買賣股票、債券時候的
        價格和市場價格差距較大,可能存在操縱股價、利益輸送等違法違規情況進行監控。本報告期,
        按照時間優先、價格優先的原則,本公司對滿足限價條件且對同一證券有相同交易需求的基金等
        投資組合,均采用了系統中的公平交易模塊進行操作,實現了公平交易;未出現清算不到位的情
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        況,且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發生法律法規禁止的反向交易
        及交叉交易。
        4.3.2 異常交易行為的專項說明
        本基金本報告期內未出現異常交易的情況。本報告期內,本公司所有投資組合參與的交易所
        公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的 5%的情況有 2次。投資組
        合經理因投資組合的投資策略而發生同日反向交易,未導致不公平交易和利益輸送。
        4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
        二季度基本面下行壓力加大,疫情以上海為中心,呈現全國各地散發態勢導致政府不得不進
        一步加大防控力度和措施,全國交通和物流受到較大影響。國內供應鏈系統的中斷使得生產端在
        4-5 月份出現停滯現象,加之本就處于收縮態勢的需求端,經濟出現供需兩弱情形。5月下旬政策
        對沖力度開始加大,地產端逐步糾偏之前對行業“一刀切”的融資政策,并大幅度調降 5年期 LPR
        利率 15bp,支持合理住房需求;財政端加快央行利潤上繳速度和退稅減費力度,專項債發行也大
        力前置??梢钥吹?,6月份經濟高頻數據已經出現明顯改善,30城地產銷售數據環比出現較大幅
        度回暖,同時隨著疫情防控措施的逐步放開,工業生產也在慢慢修復,其中物流和供應鏈情況轉
        好,全國貨運流量已回升至 2020 年同期水平,6月發電量增速持續回升,并且表現強于季節性。
        綜合來看,隨著前期穩增長政策的不斷發力,可以預見到三季度經濟向上動能可能逐步增強,但
        是持續性需要進一步觀察。
        貨幣政策在二季度經濟下行壓力加大情形下通過大力度結構性政策引導貨市場利率逐步下
        行,并帶動企業融資成本下降,降低中小企業壓力。短端各類資產利率在二季度下行幅度較大,
        但是在利率處于較低位置情形下,短端資產收益率曲線期限利差較一季度走闊,一定程度反映市
        場對于后續經濟企穩政策回歸中性的預期。從市場利率來看,至二季末,7天資金 R007 加權收于
        2.71%,較一季末下行 4bp;一年期政策性金融債收于 2.02%,較一季末下行 26bp;一年期 AAA 信
        用債收于 2.47%,較一季末下行 22bp。隨著短端資產收益率逐步下行至歷史較低分位數,組合減
        少了跨年底的資產配置比例,控制利率波動風險敞口?;诤罄m三季度至年底經濟可能逐步修復
        的判斷,組合維持相對中性的剩余期限水平,加大關鍵時點的現金流預留。同時如果后續隨著經
        濟企穩各種紓困政策逐步退坡,一些現金流壓力較大的行業對于信用市場風險沖擊仍然較大,我
        們主動進一步提升了組合資產的信用等級,嚴控信用債配置的信用資質,保持組合較好的流動性
        以應對投資者需求。
        4.5 報告期內基金的業績表現
        報告期內,本基金凈值收益率為 0.4492%,業績比較基準收益率為 0.3366%。
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        4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
        本基金在報告期內沒有觸及 2014 年 8 月 8 日生效的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
        第四十一條規定的條件。
        §5 投資組合報告
        5.1 報告期末基金資產組合情況
        序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
        1 固定收益投資 31,140,961,413.38 37.12
        其中:債券 31,140,961,413.38 37.12
        資產支持證券 - -
        2 買入返售金融資產 30,846,590,773.14 36.77

        其中:買斷式回購的
        買入返售金融資產 - -
        3 銀行存款和結算備付金合計 21,841,482,872.77 26.03
        4 其他資產 64,814,295.34 0.08
        5 合計 83,893,849,354.63 100.00
        注:由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。
        5.2 報告期債券回購融資情況

        序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
        1 報告期內債券回購融資余額 3.77

        其中:買斷式回購融資 -
        序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
        2 報告期末債券回購融資余額 6,662,443,045.84 8.63

        其中:買斷式回購融資 - -
        注:報告期內債券融資回購余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈
        值比例的簡單平均值。
        債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
        本報告期內本基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的 20%。
        5.3 基金投資組合平均剩余期限
        5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
        項目 天數
        報告期末投資組合平均剩余期限 84
        報告期內投資組合平均剩余期限最高值 89
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        報告期內投資組合平均剩余期限最低值 75
        報告期內投資組合平均剩余期限超過 120 天情況說明
        本報告期內本基金投資組合平均剩余期限未超過 120 天。
        5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
        序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%)
        各期限負債占基金資產凈
        值的比例(%)
        1 30 天以內 45.59 8.63
        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動利率債 - -
        2 30 天(含)—60 天 4.57 -
        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動利率債 - -
        3 60 天(含)—90 天 11.72 -
        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動利率債 - -
        4 90 天(含)—120 天 9.57 -
        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動利率債 - -
        5 120 天(含)—397 天(含) 36.78 -
        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動利率債 - -
        合計 108.23 8.63
        5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240 天情況說明
        本報告期內本基金投資組合平均剩余存續期未超過 240 天。
        5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
        序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 國家債券 538,552,510.97 0.70
        2 央行票據 - -
        3 金融債券 3,458,326,822.18 4.48
        其中:政策性金融債 3,458,326,822.18 4.48
        4 企業債券 - -
        5 企業短期融資券 8,198,324,084.46 10.62
        6 中期票據 287,690,865.92 0.37
        7 同業存單 18,658,067,129.85 24.17
        8 其他 - -
        9 合計 31,140,961,413.38 40.34
        10 剩余存續期超過 397天的浮動利率債券 - -
        注:由于四舍五入的原因攤余成本占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
        5.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
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        序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 112215198 22 民生銀行CD198 12,000,000 1,190,544,466.70 1.54
        2 190214 19 國開 14 8,100,000 828,550,558.43 1.07
        3 210216 21 國開 16 7,650,000 776,513,266.09 1.01
        4 112298811 22 北京農商銀行 CD145 7,000,000 694,392,438.17 0.90
        5 112203064 22 農業銀行CD064 7,000,000 684,522,426.81 0.89
        6 112218057 22 華夏銀行CD057 6,000,000 596,687,803.01 0.77
        7 112293560 22 南京銀行CD036 6,000,000 594,044,577.43 0.77
        8 012281441 22 中石化SCP007 5,500,000 551,481,508.97 0.71
        9 112188793 21 徽商銀行CD118 5,000,000 498,008,481.56 0.65
        10 112115320 21 民生銀行CD320 5,000,000 495,420,882.30 0.64
        5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
        項目 偏離情況
        報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次數 0
        報告期內偏離度的最高值 0.0807%
        報告期內偏離度的最低值 0.0438%
        報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0621%
        注:上表中“偏離情況”根據報告期內各交易日數據計算。
        報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
        本報告期內,本基金負偏離度的絕對值未達到 0.25%。
        報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
        本報告期內,本基金正偏離度的絕對值未達到 0.5%。
        5.8 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資
        明細
        本基金本報告期末未持有資產支持證券。
        5.9 投資組合報告附注
        5.9.1 基金計價方法說明
        本基金采用固定份額凈值,基金賬面份額凈值始終保持為人民幣 1.0000 元。本基金估值采用
        攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價,
        在其剩余期限內按實際利率法進行攤銷,每日計提收益或損失。
        工銀瑞信現金快線貨幣市場基金 2022 年第 2 季度報告
        第 10 頁 共 11 頁
        5.9.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或
        在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
        本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一
        年內受到公開譴責、處罰的情形。
        5.9.3 其他資產構成
        序號 名稱 金額(元)
        1 存出保證金 9,225.62
        2 應收證券清算款 -
        3 應收利息 -
        4 應收申購款 64,803,669.72
        5 其他應收款 1,400.00
        6 其他 -
        7 合計 64,814,295.34
        5.9.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
        無。
        §6 開放式基金份額變動
        單位:份
        報告期期初基金份額總額 75,912,461,597.64
        報告期期間基金總申購份額 323,803,097,849.84
        報告期期間基金總贖回份額 322,528,203,865.04
        報告期期末基金份額總額 77,187,355,582.44
        注:1、報告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉換入份額;
        2、報告期期間基金總贖回份額含轉換出份額。
        §7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
        無。
        §8 影響投資者決策的其他重要信息
        8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
        無。
        8.2 影響投資者決策的其他重要信息
        無。
        §9 備查文件目錄
        工銀瑞信現金快線貨幣市場基金 2022 年第 2 季度報告
        第 11 頁 共 11 頁
        9.1 備查文件目錄
        1、中國證監會準予工銀瑞信現金快線貨幣市場基金募集申請的注冊文件;
        2、《工銀瑞信現金快線貨幣市場基金基金合同》;
        3、《工銀瑞信現金快線貨幣市場基金托管協議》;
        4、《工銀瑞信現金快線貨幣市場基金招募說明書》;
        5、基金管理人業務資格批件、營業執照;
        6、基金托管人業務資格批件、營業執照;
        7、報告期內基金管理人在規定媒介上披露的各項公告。
        9.2 存放地點
        基金管理人或基金托管人的住所。
        9.3 查閱方式
        投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印件。


        工銀瑞信基金管理有限公司
        2022 年 7 月 20 日
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