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        大成景安短融債券型證券投資基金2022年第3季度報告
        2022-10-26 文字大小 【 】 【打印
                    
        基金管理人:大成基金管理有限公司
        基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
        報告送出日期:2022年 10月 26日
        大成景安短融債券型證券投資基金 2022年第 3季度報告
        第 2頁 共 13頁
        §1 重要提示
        基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
        并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2022年 10月 25日復核了本
        報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳
        述或者重大遺漏。
        基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
        基金的招募說明書。
        本報告中財務資料未經審計。
        本報告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
        §2 基金產品概況
        基金簡稱 大成景安短融債券
        基金主代碼 000128
        基金運作方式 契約型開放式
        基金合同生效日 2013年 5月 24日
        報告期末基金份額總額 2,994,321,142.38份
        投資目標 在嚴格控制風險并保持流動性的基礎上,主要通過對短
        期融資券和其他固定收益類證券的積極主動管理,力爭
        超越同期銀行定期存款利率、獲取絕對回報。
        投資策略 本基金主要目標是在努力保持本金穩妥、高流動性特點
        的同時,通過適當延長基金投資組合的久期、更高比例
        的短期融資券以及其它期限較短信用債券的投資,爭取
        獲取更高的投資收益。
        業績比較基準 中債短融總指數
        風險收益特征 本基金為較低風險、較低收益的債券型基金產品,其風
        險收益水平高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股
        票型基金。
        基金管理人 大成基金管理有限公司
        基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
        下屬分級基金的基金簡稱
        大成景安短融債券
        A
        大成景安短融債券
        B
        大成景安短融債
        券 E
        下屬分級基金的交易代碼 000128 000129 002086
        報告期末下屬分級基金的份額總額
        1,046,278,265.56

        1,752,721,374.23

        195,321,502.59

        大成景安短融債券型證券投資基金 2022年第 3季度報告
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        §3 主要財務指標和基金凈值表現
        3.1 主要財務指標
        單位:人民幣元
        主要財務指標
        報告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
        大成景安短融債券 A 大成景安短融債券 B 大成景安短融債券 E
        1.本期已實現收益 14,850,748.49 22,044,183.38 1,665,924.18
        2.本期利潤 10,982,888.42 14,010,157.87 1,137,395.96
        3.加權平均基金份額本期利潤 0.0054 0.0056 0.0057
        4.期末基金資產凈值 1,284,456,871.91 2,209,483,007.00 242,742,487.84
        5.期末基金份額凈值 1.2276 1.2606 1.2428
        注:1、所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所
        列數字。
        2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
        除相關費用和信用減值損失后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
        3.2 基金凈值表現
        3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
        大成景安短融債券 A
        階段 凈值增長率①
        凈值增長率標
        準差②
        業績比較基準
        收益率③
        業績比較基準
        收益率標準差

        ①-③ ②-④
        過去三個月 0.37% 0.01% 0.66% 0.01% -0.29% 0.00%
        過去六個月 0.92% 0.01% 1.50% 0.01% -0.58% 0.00%
        過去一年 2.07% 0.01% 3.10% 0.01% -1.03% 0.00%
        過去三年 7.51% 0.02% 9.95% 0.01% -2.44% 0.01%
        過去五年 15.59% 0.02% 19.99% 0.02% -4.40% 0.00%
        自基金合同
        生效起至今
        44.71% 0.04% 45.28% 0.02% -0.57% 0.02%
        大成景安短融債券 B
        階段 凈值增長率①
        凈值增長率標
        準差②
        業績比較基準
        收益率③
        業績比較基準
        收益率標準差
        ①-③ ②-④
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        過去三個月 0.45% 0.01% 0.66% 0.01% -0.21% 0.00%
        過去六個月 1.07% 0.01% 1.50% 0.01% -0.43% 0.00%
        過去一年 2.38% 0.01% 3.10% 0.01% -0.72% 0.00%
        過去三年 8.46% 0.02% 9.95% 0.01% -1.49% 0.01%
        過去五年 17.29% 0.02% 19.99% 0.02% -2.70% 0.00%
        自基金合同
        生效起至今
        48.83% 0.05% 45.28% 0.02% 3.55% 0.03%
        大成景安短融債券 E
        階段 凈值增長率①
        凈值增長率標
        準差②
        業績比較基準
        收益率③
        業績比較基準
        收益率標準差

        ①-③ ②-④
        過去三個月 0.43% 0.01% 0.66% 0.01% -0.23% 0.00%
        過去六個月 1.02% 0.01% 1.50% 0.01% -0.48% 0.00%
        過去一年 2.29% 0.01% 3.10% 0.01% -0.81% 0.00%
        過去三年 8.16% 0.02% 9.95% 0.01% -1.79% 0.01%
        過去五年 16.76% 0.02% 19.99% 0.02% -3.23% 0.00%
        自基金合同
        生效起至今
        23.92% 0.03% 27.47% 0.02% -3.55% 0.01%
        3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益
        率變動的比較
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        注:1.本基金合同規定,基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例
        符合基金合同的約定。建倉期結束時,本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。
        2.本基金自 2016年 1月 12日起增設 E類基金份額(E類份額基金代碼:002086)。
        §4 管理人報告
        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
        姓名 職務
        任本基金的基金經理期限 證券從業
        年限
        說明
        任職日期 離任日期
        張俊杰
        本基金基
        金經理
        2020年 4月 30

        - 15年
        廈門大學經濟學碩士。曾任職于恒生銀行
        廣州分行。2007年 7月至 2013年 4月就
        職于平安證券股份有限公司,歷任衍生產
        品部研究員,固定收益事業部高級經理、
        債券研究員。2013年 4月至 2016年 8月
        就職于金鷹基金管理有限公司,任固定收
        益部基金經理。2016年 8月至 2018年 12
        月就職于華潤元大基金管理有限公司,任
        固定收益投資部總經理、基金經理。2018
        年 12月加入大成基金管理有限公司,現
        任固定收益總部總監助理。2020年 4月
        30日起任大成景安短融債券型證券投資
        基金、大成恒豐寶貨幣市場基金、大成添
        益交易型貨幣市場基金基金經理。2020
        年 5月 8日至 2021年 8月 13日任大成惠
        福純債債券型證券投資基金基金經理。
        2020年 7月 1日起任大成慧成貨幣市場
        基金基金經理。2020年 7月 7日起任大
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        成現金寶場內實時申贖貨幣市場基金基
        金經理。2020年 8月 11日起任大成安匯
        金融債債券型證券投資基金基金經理。
        2020年 9月 18日至 2022年 5月 5日任
        大成景優中短債債券型證券投資基金基
        金經理。2021年 7月 29日至 2022年 8
        月 9日任大成月添利一個月滾動持有中
        短債債券型證券投資基金(原大成月添利
        理財債券型證券投資基金)基金經理。
        2022年 1月 20日起任大成惠業一年定期
        開放債券型發起式證券投資基金基金經
        理。2022年 5月 6日起任大成惠瑞一年
        定期開放債券型發起式證券投資基金基
        金經理。2022年 9月 15日起任大成景澤
        中短債債券型證券投資基金基金經理。具
        有基金從業資格。國籍:中國
        注:1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。
        2、證券從業年限的計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
        4.1.1 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況

        4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
        報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合
        同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定,以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨,
        本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在規范基金運作和嚴格控制投資風險的前
        提下,為基金份額持有人謀求最大利益,無損害基金份額持有人利益的行為。
        4.3 公平交易專項說明
        4.3.1 公平交易制度的執行情況
        報告期內,基金管理人嚴格執行了公平交易的原則和制度?;鸸芾砣诉\用統計分析方法和
        工具,對旗下所有投資組合間連續 4個季度的日內、3日內及 5日內股票及債券交易同向交易價
        差進行分析,針對同一基金經理管理的多個投資組合及公私募兼任基金經理管理的多個投資組合
        的投資交易行為加強了公平交易監測與分析,包括對不同時間窗下(同日、3日、5日、10日)
        反向交易和同向交易價差監控的分析。分析結果表明:債券交易同向交易頻率較低;部分股票同
        向交易溢價率較大主要來源于投資策略差異、市場因素(如個股當日價格振幅較高)及組合經理
        交易時機選擇,即投資組合成交時間不一致以及成交價格的日內較大變動導致個別些組合間的成
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        交價格差異較大,同時結合交易價差專項統計分析,未發現違反公平交易原則的異常情況。
        4.3.2 異常交易行為的專項說明
        報告期內,基金管理人旗下所有投資組合未發現存在異常交易行為。主動投資組合間股票交
        易不存在同日反向交易。主動型投資組合與指數型投資組合之間或指數型投資組合之間存在股票
        同日反向交易,但不存在參與交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該股當日
        成交量 5%的情形;主動投資組合間債券交易存在 1筆同日反向交易,原因為合規比例調整。投資
        組合間相鄰交易日反向交易的市場成交比例、成交均價等交易結果數據表明該類交易不對市場產
        生重大影響,無異常。
        4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
        2022年三季度國內經濟總體呈現弱復蘇的態勢。二季度受疫情影響,國內經濟出現下滑,隨
        著疫情逐漸消退,三季度經濟有所反彈。從制造業 PMI來看,9月份為 50.1,重新回到榮枯線上
        方。7月和 8月工業增加值分別為 3.8%和 4.2%,較二季度有所上行,但總體仍處于較低的位置。
        社會消費品零售總額同比增速也較二季度有所回升,8月份達到 5.4%的水平,總體上看三季度經
        濟較二季度有所恢復,但仍然較弱。物價方面,PPI顯著回落,8月份 PPI僅 2.3%,而 CPI受到
        豬肉價格影響有所上升,但整體上仍然保持低位,通脹壓力不大。
        三季度人民銀行繼續實施穩健的貨幣政策,流動性保持合理充裕。8月中旬人民銀行下調 MLF
        利率及 OMO利率 10bp。銀行間資金面較為寬松,隔夜回購利率基本維持在 1%-1.2%附近,季末有
        所上行。三季度利率大體呈現 V型走勢,7月初至 8月中旬,在寬松的資金面以及央行降息的推
        動下,利率下行,10年國債收益率最低下探至 2.61%,后逐步回升,到季末回升至 2.76%附近。
        一年期國股 CD收益率則在 8月下旬至季末大致在 1.9%-2.0%之間震蕩。
        2022年三季度基于對下半年經濟弱復蘇以及穩增長政策推出的預期,本基金主要配置 6個月
        以內的短融和超短融,維持相對較低的久期,主要獲取票息收益。同時提高了組合的杠桿,杠桿
        水平維持在 120%以上。在信用策略上,本基金主要投資 AAA短融,規避信用風險。
        4.5 報告期內基金的業績表現
        截至本報告期末大成景安短融債券 A的基金份額凈值為 1.2276元,本報告期基金份額凈值增
        長率為 0.37%;截至本報告期末大成景安短融債券 B 的基金份額凈值為 1.2606 元,本報告期基金
        份額凈值增長率為 0.45%;截至本報告期末大成景安短融債券 E 的基金份額凈值為 1.2428 元,本
        報告期基金份額凈值增長率為 0.43%。同期業績比較基準收益率為 0.66%。
        4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
        大成景安短融債券型證券投資基金 2022年第 3季度報告
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        無。
        §5 投資組合報告
        5.1 報告期末基金資產組合情況
        序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
        1 權益投資 - -
        其中:股票 - -
        2 基金投資 - -
        3 固定收益投資 4,449,779,171.42 96.39
        其中:債券 4,449,779,171.42 96.39
        資產支持證券 - -
        4 貴金屬投資 - -
        5 金融衍生品投資 - -
        6 買入返售金融資產 - -

        其中:買斷式回購的買入返售金融資

        - -
        7 銀行存款和結算備付金合計 104,184,865.32 2.26
        8 其他資產 62,390,609.11 1.35
        9 合計 4,616,354,645.85 100.00
        5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
        5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
        無。
        5.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
        無。
        5.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
        5.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
        無。
        5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
        序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 國家債券 - -
        2 央行票據 - -
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        3 金融債券 264,874,421.37 7.09
        其中:政策性金融債 203,562,509.59 5.45
        4 企業債券 112,677,071.90 3.02
        5 企業短期融資券 3,325,992,883.58 89.01
        6 中期票據 386,903,259.17 10.35
        7 可轉債(可交換債) - -
        8 同業存單 359,331,535.40 9.62
        9 其他 - -
        10 合計 4,449,779,171.42 119.08
        5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
        序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 012280821 22首發 SCP001 2,000,000 202,414,608.22 5.42
        2 042280265
        22陜西交通
        CP002
        2,000,000 201,010,498.63 5.38
        3 042280312 22中石油 CP002 2,000,000 200,862,739.73 5.38
        4 210308 21進出 08 1,500,000 152,611,684.93 4.08
        5 112287965
        22寧夏銀行
        CD205
        1,500,000 148,170,973.76 3.97
        5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
        明細
        無。
        5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
        無。
        5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
        無。
        5.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
        5.9.1 本期國債期貨投資政策
        無。
        5.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
        無。
        大成景安短融債券型證券投資基金 2022年第 3季度報告
        第 11頁 共 13頁
        5.9.3 本期國債期貨投資評價
        無。
        5.10 投資組合報告附注
        5.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或
        在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
        本基金投資的前十名證券之一 21 進出 08(210308.IB)的發行主體中國進出口銀行于 2022
        年 3月 21日因漏報不良貸款余額 EAST數據等,受到中國銀行保險監督管理委員會處罰(銀保監
        罰決字〔2022〕9號)。本基金認為,對中國進出口銀行的處罰不會對其投資價值構成實質性負面
        影響。
        5.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
        本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
        5.10.3 其他資產構成
        序號 名稱 金額(元)
        1 存出保證金 2,111.04
        2 應收證券清算款 -
        3 應收股利 -
        4 應收利息 -
        5 應收申購款 62,388,498.07
        6 其他應收款 -
        7 其他 -
        8 合計 62,390,609.11
        5.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
        無。
        5.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
        無。
        5.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
        由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。
        §6 開放式基金份額變動
        大成景安短融債券型證券投資基金 2022年第 3季度報告
        第 12頁 共 13頁
        單位:份
        項目
        大成景安短融債
        券 A
        大成景安短融債
        券 B
        大成景安短融
        債券 E
        報告期期初基金份額總額 6,158,507,474.13 2,141,915,305.02 236,414,736.34
        報告期期間基金總申購份額 545,221,661.01 990,018,564.53 60,800,134.85
        減:報告期期間基金總贖回份額 5,657,450,869.58 1,379,212,495.32 101,893,368.60
        報告期期間基金拆分變動份額(份額減
        少以“-”填列)
        - - -
        報告期期末基金份額總額 1,046,278,265.56 1,752,721,374.23 195,321,502.59
        §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
        7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
        無。
        7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
        無。
        §8 影響投資者決策的其他重要信息
        8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況





        報告期內持有基金份額變化情況 報告期末持有基金情況


        持有基金份額比例
        達到或者超過 20%
        的時間區間
        期初
        份額
        申購
        份額
        贖回
        份額
        持有份額
        份額
        占比
        (%)


        1 20220919-20220921 723,419,573.20 39,723,524.27 240,000,000.00 523,143,097.47 17.47
        產品特有風險
        當基金份額持有人占比過于集中時,可能會因某單一基金份額持有人大額贖回而引發基金凈值劇
        烈波動的風險,甚至有可能引起基金的流動性風險,基金管理人可能無法及時變現基金資產以應
        對基金份額持有人的贖回申請,基金份額持有人可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
        8.2 影響投資者決策的其他重要信息
        無。
        §9 備查文件目錄
        9.1 備查文件目錄
        大成景安短融債券型證券投資基金 2022年第 3季度報告
        第 13頁 共 13頁
        1、中國證監會批準設立大成景安短融債券型證券投資基金的文件;
        2、《大成景安短融債券型證券投資基金基金合同》;
        3、《大成景安短融債券型證券投資基金托管協議》;
        4、大成基金管理有限公司批準文件、營業執照、公司章程;
        5、本報告期內在規定報刊上披露的各種公告原稿。
        9.2 存放地點
        備查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
        9.3 查閱方式
        投資者可在營業時間免費查閱,或登錄本基金管理人網站 http://www.dcfund.com.cn進行查
        閱。


        大成基金管理有限公司
        2022年 10月 26日
        性XX入

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