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        泰康中證港股通大消費主題指數型發起式證券投資基金2022年第3季度報告
        2022-10-26 文字大小 【 】 【打印
                    
        基金管理人:泰康資產管理有限責任公司
        基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
        報告送出日期:2022年 10月 26日
        泰康港股通大消費指數 2022年第 3季度報告
        第 2頁 共 13頁
        §1 重要提示
        基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
        并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2022年 10月 25日復核了本
        報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳
        述或者重大遺漏。
        基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
        基金的招募說明書及其更新。
        本報告財務資料未經審計。
        本報告期為 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。
        §2 基金產品概況
        基金簡稱 泰康港股通大消費指數
        基金主代碼 006786
        基金運作方式 契約型開放式
        基金合同生效日 2019年 4月 9日
        報告期末基金份額總額 126,183,594.39份
        投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小
        化。
        投資策略 本基金為被動式指數基金,原則上采用完全復制法,按
        照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組
        合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應的
        調整。
        股票投資方面,當預期成份股發生調整和成份股發生配
        股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對
        本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些
        特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效
        復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合進
        行適當調整,以保證基金份額凈值增長率與業績比較基
        準的高度正相關和跟蹤誤差最小化。
        本基金力爭將凈值增長率與業績比較基準之間的日均
        跟蹤偏離度控制在 0.5%以內,年跟蹤誤差控制在 6%以
        內。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度
        和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施
        避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
        債券投資方面,本基金基于流動性管理及策略性投資的
        泰康港股通大消費指數 2022年第 3季度報告
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        需要,投資于債券資產。信用策略中,本基金將重點分
        析發債主體的行業發展前景、市場地位、公司治理、財
        務質量、融資目的等要素,綜合評價并定期更新信用債
        券的信用等級;同時,結合宏觀經濟分析,合理預測信
        用利差曲線的變動趨勢,確定信用債券的配置比例???
        轉換債券投資策略中,本基金將選擇公司基本素質優
        良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券
        進行投資,并采用期權定價模型等數量化估值工具評定
        其投資價值,以合理價格買入。中小企業私募債的投資
        策略中,本基金主要基于信用品種投資,在此基礎上重
        點分析信用風險及流動性風險。
        業績比較基準 中證港股通大消費主題指數收益率(使用估值匯率折
        算)*95%+金融機構人民幣活期存款利率(稅后)*5%
        風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合
        型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型
        基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有
        與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風
        險收益特征。
        本基金主要投資香港證券市場,需承擔匯率風險以及境
        外市場的風險。
        基金管理人 泰康資產管理有限責任公司
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
        下屬分級基金的基金簡稱 泰康港股通大消費指數 A 泰康港股通大消費指數 C
        下屬分級基金的交易代碼 006786 006787
        報告期末下屬分級基金的份額總額 44,597,679.92份 81,585,914.47份
        §3 主要財務指標和基金凈值表現
        3.1 主要財務指標
        單位:人民幣元
        主要財務指標 報告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)

        泰康港股通大消費指數 A 泰康港股通大消費指數 C
        1.本期已實現收益 -743,094.39 -790,563.50
        2.本期利潤 -9,561,443.89 -10,981,347.15
        3.加權平均基金份額本期利潤 -0.2169 -0.2479
        4.期末基金資產凈值 44,667,572.05 80,588,807.98
        5.期末基金份額凈值 1.0016 0.9878
        注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)
        扣除相關費用和信用減值損失后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
        (2)所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低
        于所列數字。
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        3.2 基金凈值表現
        3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
        泰康港股通大消費指數 A
        階段 凈值增長率①
        凈值增長率標
        準差②
        業績比較基準
        收益率③
        業績比較基準
        收益率標準差

        ①-③ ②-④
        過去三個月 -17.78% 1.60% -18.35% 1.63% 0.57% -0.03%
        過去六個月 -1.58% 2.07% -6.85% 2.14% 5.27% -0.07%
        過去一年 -30.33% 2.26% -34.56% 2.32% 4.23% -0.06%
        過去三年 5.88% 2.01% 0.97% 2.05% 4.91% -0.04%
        自基金合同
        生效起至今
        0.16% 1.91% -5.82% 1.96% 5.98% -0.05%
        泰康港股通大消費指數 C
        階段 凈值增長率①
        凈值增長率標
        準差②
        業績比較基準
        收益率③
        業績比較基準
        收益率標準差

        ①-③ ②-④
        過去三個月 -17.87% 1.60% -18.35% 1.63% 0.48% -0.03%
        過去六個月 -1.78% 2.06% -6.85% 2.14% 5.07% -0.08%
        過去一年 -30.60% 2.26% -34.56% 2.32% 3.96% -0.06%
        過去三年 4.62% 2.01% 0.97% 2.05% 3.65% -0.04%
        自基金合同
        生效起至今
        -1.22% 1.91% -5.82% 1.96% 4.60% -0.05%
        3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益
        率變動的比較
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        注:1、本基金基金合同于 2019年 04月 09日生效。
        2、按照本基金的基金合同規定,基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投
        資組合比例符合基金合同的約定,建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合基金合同約定。
        §4 管理人報告
        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
        姓名 職務
        任本基金的基金經理期限 證券從業
        年限
        說明
        任職日期 離任日期
        劉偉
        本基金基
        金經理
        2019年 4月 9

        - 11年
        劉偉于 2011年 6月加入泰康資產,歷任
        風險控制部風險管理研究員、高級經理,
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        公募事業部投資部金融工程研究員、基金
        經理助理?,F任公募事業部投資部量化投
        資總監。2017年 5月 4日至 2022年 8月
        23日擔任泰康滬港深精選靈活配置混合
        型證券投資基金、泰康滬港深價值優選靈
        活配置混合型證券投資基金基金經理。
        2017年 9月 29日至今擔任泰康泉林量化
        價值精選混合型證券投資基金基金經理。
        2018年 2月 6日至今擔任泰康睿利量化
        多策略混合型證券投資基金基金經理。
        2018年 12月 21日至 2022年 1月 26日
        擔任泰康中證港股通非銀行金融主題指
        數型發起式證券投資基金基金經理。2019
        年 1月 29日至 2022年 3月 25日擔任泰
        康中證港股通地產指數型發起式證券投
        資基金基金經理。2019年 4月 3日至 2022
        年 5月 31日擔任泰康中證港股通 TMT主
        題指數型發起式證券投資基金基金經理。
        2019年 4月 9日至今擔任泰康中證港股
        通大消費主題指數型發起式證券投資基
        金基金經理。2019年 4月 16日至今擔任
        泰康港股通中證香港銀行投資指數型發
        起式證券投資基金基金經理。
        注:證券從業的含義遵從行業協會的相關規定。表中的任職日期和離任日期均指公司相關公告中
        披露的日期。
        4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
        本報告期內,本基金管理人嚴格遵守相關法律法規以及基金合同的約定,本基金運作整體合
        法合規,沒有出現損害基金份額持有人利益的行為。
        4.3 公平交易專項說明
        4.3.1 公平交易制度的執行情況
        本基金管理人公平對待旗下管理的所有基金和組合,建立了公平交易制度和流程,并嚴格執
        行。報告期內,本基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》
        和公司內部公平交易制度,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。在投資管理
        活動中,各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策,并在獲得投資信息、投資建議和實施投資
        決策方面享有公平的機會。
        4.3.2 異常交易行為的專項說明
        泰康港股通大消費指數 2022年第 3季度報告
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        本基金管理人建立了異常交易的監控與報告制度,對異常交易行為進行事前、事中和事后的
        監控。報告期內,沒有出現本基金管理人所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交
        較少的單邊交易量超過該證券當日成交量 5%的情況。報告期內未發現本基金存在異常交易行為。
        4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
        宏觀經濟方面,2022年三季度宏觀經濟延續了底部弱復蘇的態勢,經濟恢復的阻力較大,斜
        率偏低不穩健。在二季度經歷了疫情、走出疫情低谷之后,三季度經濟在需求側面臨著一些阻力:
        出口在歐美經濟下行壓力逐步加大的環境下開始有所下行,房地產繼續在底部運行,而三季度疫
        情散發也對消費形成了持續的壓制。此外,過去幾年宏觀經濟注重保生產的政策思路導致的庫存
        偏高的局面,也開始在三季度進行去化。金融條件方面,物價逐步低于預期,匯率呈現出一定的
        貶值壓力。宏觀政策繼續在穩增長方面發力,貨幣政策超預期降息,廣義財政政策也在逐步加快
        落地。
        回顧市場表現,三季度國內利率保持在較低位置,A股市場在季度之初也仍然較為活躍,但
        隨著國內經濟反彈乏力逐步證實,景氣板塊諸如新能源車的持續性受到質疑,所謂“覆巢之下,
        焉有完卵”;海外通脹居高不下,疊加歐洲能源危機,不斷攀升的美元對全球新興市場乃至其他
        成熟市場造成沖擊。從大盤指數表現來看,上證綜指下跌 11.01%,創業板指下跌 18.56%,恒生指
        數下跌 21.21%。
        投資操作方面,基金本期秉承被動化投資理念,力爭緊密跟蹤基準指數表現,并做好對指數
        成分調整、申贖和流動性頭寸的應對,將基金跟蹤誤差控制在合理范圍內。報告期內指數單邊下
        跌,在二季度小幅反彈后持續下跌,成分股之間表現分化較大。報告期內基金維持高倉位運行,
        跟蹤誤差保持穩定。
        4.5 報告期內基金的業績表現
        截至本報告期末泰康港股通大消費指數 A基金份額凈值為 1.0016元,本報告期基金份額凈值
        增長率為-17.78%;截至本報告期末泰康港股通大消費指數 C基金份額凈值為 0.9878元,本報告期
        基金份額凈值增長率為-17.87%;同期業績比較基準增長率為-18.35%。
        4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
        本報告期內本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈
        值低于五千萬元的情形。
        §5 投資組合報告
        泰康港股通大消費指數 2022年第 3季度報告
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        5.1 報告期末基金資產組合情況
        序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
        1 權益投資 109,188,710.73 86.74
        其中:股票 109,188,710.73 86.74
        2 基金投資 - -
        3 固定收益投資 1,318,375.59 1.05
        其中:債券 1,318,375.59 1.05
        資產支持證券 - -
        4 貴金屬投資 - -
        5 金融衍生品投資 - -
        6 買入返售金融資產 - -

        其中:買斷式回購的買入返售金融資

        - -
        7 銀行存款和結算備付金合計 14,945,157.96 11.87
        8 其他資產 423,535.43 0.34
        9 合計 125,875,779.71 100.00
        注:本基金本報告期末通過港股通交易機制投資的港股公允價值為 109,188,710.73元,占期末資
        產凈值比例為 87.17%。
        5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
        5.2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
        本基金本報告期末未持有指數投資境內股票。
        5.2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
        本基金本報告期末未持有積極投資境內股票。
        5.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
        行業類別 公允價值(人民幣) 占基金資產凈值比例(%)
        A 基礎材料 - -
        B 消費者非必需品 59,119,885.50 47.20
        C 消費者常用品 24,256,981.31 19.37
        D 能源 - -
        E 金融 - -
        F 醫療保健 20,479,568.67 16.35
        G 工業 5,332,275.25 4.26
        H 信息技術 - -
        I 電信服務 - -
        J 公用事業 - -
        K 房地產 - -
        合計 109,188,710.73 87.17
        泰康港股通大消費指數 2022年第 3季度報告
        第 9頁 共 13頁
        注:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。
        5.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
        5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投
        資明細
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 03690 美團-W 111,400 16,684,964.41 13.32
        2 02269 藥明生物 164,000 7,030,754.78 5.61
        3 01211 比亞迪股份 34,000 5,977,986.62 4.77
        4 09633 農夫山泉 136,800 5,635,782.71 4.50
        5 02331 李寧 102,000 5,544,398.09 4.43
        6 00669 創科實業 71,500 4,905,026.84 3.92
        7 00027 銀河娛樂 102,000 4,280,533.63 3.42
        8 02020 安踏體育 52,800 3,973,168.74 3.17
        9 02015 理想汽車-W 48,200 3,949,617.12 3.15
        10 06160 百濟神州 47,500 3,481,980.95 2.78
        注:對于同時在 A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。
        5.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投
        資明細
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 726,265.32 0.58
        5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
        序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 國家債券 1,318,375.59 1.05
        2 央行票據 - -
        3 金融債券 - -
        其中:政策性金融債 - -
        4 企業債券 - -
        5 企業短期融資券 - -
        6 中期票據 - -
        7 可轉債(可交換債) - -
        8 同業存單 - -
        9 其他 - -
        10 合計 1,318,375.59 1.05
        5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
        序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 019656 21國債 08 13,000 1,318,375.59 1.05
        泰康港股通大消費指數 2022年第 3季度報告
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        5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
        明細
        本基金本報告期末未持有資產支持證券。
        5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
        本基金本報告期末未持有貴金屬。
        5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
        本基金本報告期末未持有權證。
        5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
        本基金本報告期內未投資股指期貨。
        5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
        本基金本報告期內未投資國債期貨。
        5.11 投資組合報告附注
        5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或
        在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
        本報告期內本基金投資的前十名證券發行主體未出現被監管部門立案調查的情況,在報告編
        制前一年內未受到公開譴責、處罰。
        5.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
        基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
        5.11.3 其他資產構成
        序號 名稱 金額(元)
        1 存出保證金 349,102.90
        2 應收證券清算款 -
        3 應收股利 54,432.53
        4 應收利息 -
        5 應收申購款 20,000.00
        6 其他應收款 -
        7 其他 -
        8 合計 423,535.43
        5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
        本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
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        5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
        5.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
        序號 股票代碼 股票名稱
        流通受限部分的公
        允價值(元)
        占基金資產凈
        值比例(%)
        流通受限情況說

        1 01114 BRILLIANCE CHI 726,265.32 0.58 重大事項停牌
        5.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
        本基金本報告期末積極投資前五名股票中未存在流通受限情況。
        5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
        1、由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。
        2、報告期內沒有需說明的證券投資決策程序。
        §6 開放式基金份額變動
        單位:份
        項目 泰康港股通大消費指數 A 泰康港股通大消費指數 C
        報告期期初基金份額總額 43,417,224.75 33,246,924.73
        報告期期間基金總申購份額 4,071,724.77 60,941,925.78
        減:報告期期間基金總贖回份額 2,891,269.60 12,602,936.04
        報告期期間基金拆分變動份額(份額減
        少以“-”填列)
        - -
        報告期期末基金份額總額 44,597,679.92 81,585,914.47
        注:報告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉換入份額;基金總贖回份額含轉換出份額。
        §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
        7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
        單位:份
        報告期期初管理人持有的本基金份額 10,000,500.05
        報告期期間買入/申購總份額 -
        報告期期間賣出/贖回總份額 -
        報告期期末管理人持有的本基金份額 10,000,500.05
        報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例(%) 7.93
        注:報告期期間基金總申購份額含轉換入份額;基金總贖回份額含轉換出份額。
        7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
        報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。
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        §8 報告期末發起式基金發起資金持有份額情況
        項目 持有份額總數
        持有份額占基金總
        份額比例(%)
        發起份額總數
        發起份額占基金總
        份額比例(%)
        發起份額承
        諾持有期限
        基金管理人固
        有資金
        10,000,500.05 7.93 10,000,500.05 7.93 3年
        基金管理人高
        級管理人員
        - - - - -
        基金經理等人

        - - - - -
        基金管理人股

        - - - - -
        其他 - - - - -
        合計 10,000,500.05 7.93 10,000,500.05 7.93 -
        §9 影響投資者決策的其他重要信息
        9.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
        本基金報告期內未發生單一投資者持有基金份額比例達到或者超過 20%的情況。
        9.2 影響投資者決策的其他重要信息

        §10 備查文件目錄
        10.1 備查文件目錄
        (一)中國證監會準予泰康中證港股通大消費主題指數型發起式證券投資基金注冊的文件;
        (二)《泰康中證港股通大消費主題指數型發起式證券投資基金基金合同》;
        (三)《泰康中證港股通大消費主題指數型發起式證券投資基金招募說明書》;
        (四)《泰康中證港股通大消費主題指數型發起式證券投資基金托管協議》;
        (五)《泰康中證港股通大消費主題指數型發起式證券投資基金產品資料概要》。
        10.2 存放地點
        基金管理人和基金托管人的住所。
        10.3 查閱方式
        投資者可通過指定信息披露報紙(《證券時報》)或登錄基金管理人網站
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        (http://www.tkfunds.com.cn)和中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
        查閱。


        泰康資產管理有限責任公司
        2022年 10月 26日
        性XX入

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