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        長盛貨幣市場基金2022年第3季度報告
        2022-10-26 文字大小 【 】 【打印
                    
        基金管理人:長盛基金管理有限公司
        基金托管人:興業銀行股份有限公司
        報告送出日期:2022年 10月 26日
        長盛貨幣 2022年第 3季度報告
        第 2頁 共 11頁
        §1 重要提示
        基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
        并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        基金托管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2022年 10月 25日復核了本報告
        中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
        者重大遺漏。
        基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
        基金的招募說明書。
        本報告中財務資料未經審計。
        本報告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
        §2 基金產品概況
        基金簡稱 長盛貨幣
        基金主代碼 080011
        基金運作方式 契約型開放式
        基金合同生效日 2005年 12月 12日
        報告期末基金份額總額 1,174,245,465.32份
        投資目標 在力爭本金安全、保證資產高流動性的基礎上,追求高
        于業績比較基準的收益。
        投資策略 本基金將根據宏觀經濟、微觀經濟運行狀況,貨幣政策
        和財政政策執行情況,以及貨幣市場、證券市場運行狀
        況制定投資策略。采用積極的投資策略,通過動態調整
        優化投資組合,追求當期收益最大化。在動態調整過程
        中,基金管理小組將全面考慮收益目標、交易成本、市
        場流動性等特征,實現收益與風險的平衡。
        業績比較基準 銀行一年定期存款利率(稅后)。
        風險收益特征 本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,
        其預期風險和預期收益率都低于股票、債券和混合型基
        金。
        基金管理人 長盛基金管理有限公司
        基金托管人 興業銀行股份有限公司
        下屬分級基金的基金簡稱 長盛貨幣 A 長盛貨幣 B
        下屬分級基金的交易代碼 080011 005230
        報告期末下屬分級基金的份額總額 414,475,450.94份 759,770,014.38份
        §3 主要財務指標和基金凈值表現
        長盛貨幣 2022年第 3季度報告
        第 3頁 共 11頁
        3.1 主要財務指標
        單位:人民幣元
        主要財務指標
        報告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
        長盛貨幣 A 長盛貨幣 B
        1.本期已實現收益 1,682,805.14 4,381,595.10
        2.本期利潤 1,682,805.14 4,381,595.10
        3.期末基金資產凈值 414,475,450.94 759,770,014.38
        注:1、所列數據截止到 2022年 09月 30日。
        2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相
        關費用和信用減值損失后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于
        本基金采用攤余成本法核算,因此公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相
        等。
        3、本基金于 2017年 10月 10日起新增 B類基金份額,原有基金份額全部轉為 A類基金份額。
        3.2 基金凈值表現
        3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
        長盛貨幣 A
        階段
        凈值收益率

        凈值收益率
        標準差②
        業績比較基
        準收益率③
        業績比較基
        準收益率標
        準差④
        ①-③ ②-④
        過去三個月 0.3932% 0.0031% 0.3781% 0.0000% 0.0151% 0.0031%
        過去六個月 0.8708% 0.0031% 0.7521% 0.0000% 0.1187% 0.0031%
        過去一年 1.8996% 0.0026% 1.5000% 0.0000% 0.3996% 0.0026%
        過去三年 6.1703% 0.0018% 4.5041% 0.0000% 1.6662% 0.0018%
        過去五年 13.0759% 0.0026% 7.5041% 0.0000% 5.5718% 0.0026%
        自基金合同
        生效起至今
        64.0934% 0.0065% 37.8346% 0.0022% 26.2588% 0.0043%
        長盛貨幣 B
        階段
        凈值收益率

        凈值收益率
        標準差②
        業績比較基
        準收益率③
        業績比較基
        準收益率標
        準差④
        ①-③ ②-④
        過去三個月 0.4540% 0.0031% 0.3781% 0.0000% 0.0759% 0.0031%
        過去六個月 0.9920% 0.0031% 0.7521% 0.0000% 0.2399% 0.0031%
        過去一年 2.1442% 0.0026% 1.5000% 0.0000% 0.6442% 0.0026%
        過去三年 6.9375% 0.0018% 4.5041% 0.0000% 2.4334% 0.0018%
        自基金新增
        本類份額起
        至今
        14.3316% 0.0026% 7.4671% 0.0000% 6.8645% 0.0026%
        3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益
        長盛貨幣 2022年第 3季度報告
        第 4頁 共 11頁
        率變動的比較


        注:按照本基金合同規定,本基金基金管理人應當自基金合同生效之日起三個月內使基金的投資
        組合比例符合基金合同的約定。截至報告日,本基金的各項資產配置比例符合基金合同的有關約
        定。
        §4 管理人報告
        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
        姓名 職務
        任本基金的基金經理
        期限 證券從業
        年限
        說明
        任職日期 離任日期
        長盛貨幣 2022年第 3季度報告
        第 5頁 共 11頁
        段鵬
        本基金基金經理,長盛添
        利寶貨幣市場基金基金經
        理,長盛穩益 6個月定期
        開放債券型證券投資基金
        基金經理。
        2014年 4
        月 10日
        - 15年
        段鵬先生,碩士。曾在中信銀
        行股份有限公司從事人民幣
        貨幣市場交易、債券投資及流
        動性管理等工作。2013年 12
        月加入長盛基金管理有限公
        司。
        注:1、上表基金經理的任職日期和離任日期均指公司決定確定的聘任日期和解聘日期;
        2、“證券從業年限”中“證券從業”的含義遵從《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員
        及從業人員監督管理辦法》的相關規定。
        4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明
        本報告期內,本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》及其各項實施準則、本基金基金合
        同和其他有關法律法規、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
        資產,在嚴格控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有
        人利益的行為。
        4.3 公平交易專項說明
        4.3.1 公平交易制度的執行情況
        報告期內,公司嚴格執行《公司公平交易細則》各項規定,在研究、投資授權與決策、交易
        執行等各個環節,公平對待旗下所有投資組合,包括公募基金、社保組合、私募資產管理計劃等。
        具體如下:
        研究支持,公司旗下所有投資組合共享公司研究部門研究成果,所有投資組合經理在公司研
        究平臺上擁有同等權限。
        投資授權與決策,公司實行投資決策委員會領導下的投資組合經理負責制,各投資組合經理
        在投資決策委員會的授權范圍內,獨立完成投資組合的管理工作。各投資組合經理遵守投資信息
        隔離墻制度。
        交易執行,公司實行集中交易制度,所有投資組合的投資指令均由交易部統一執行委托交易。
        交易部依照《公司公平交易細則》的規定,場內交易,強制開啟恒生交易系統公平交易程序;場
        外交易,嚴格遵守相關工作流程,保證交易執行的公平性。
        投資管理行為的監控與分析評估,公司風險管理部、監察稽核部,依照《公司公平交易細則》
        的規定,持續、動態監督公司投資管理全過程,并進行分析評估,及時向公司管理層報告發現問
        題,保障公司旗下所有投資組合均被公平對待。
        公司對過去 4個季度的同向交易行為進行數量分析,計算溢價率、貢獻率、占優比等指標,
        使用雙邊 90%置信水平對 1日、3日、5日的交易片段進行 T檢驗,未發現違反公平交易及利益輸
        長盛貨幣 2022年第 3季度報告
        第 6頁 共 11頁
        送的行為。
        4.3.2 異常交易行為的專項說明
        本報告期內,本公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中,未發現同日反向交易
        成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的 5%的交易。
        本報告期內,未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。
        4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
        1、報告期內行情回顧
        三季度,在前期疫情收尾后,經濟整體在波動中修復,基建依然是支撐增長的亮點;與此同
        時,盡管從中央到地方維穩政策頻出,但地產基本面回暖有限,整體延續低迷,核心在于改善供
        給端信用困境,修復需求端潛在預期;此外,出口增速如期放緩;后續國內經濟基本面壓力仍存;
        中央政府保持強力穩增長基調,政策工具創新迭出,貨幣政策繼續保駕護航,整體維持中性偏松,
        資金面合理充裕;短端利率整體維持低位,季末略有波動。
        2、報告期內本基金投資策略分析
        在報告期內,本基金根據客戶結構、規模波動和市場環境,動態調整資產配置節奏,合理安
        排組合久期和資產結構,努力提高組合收益,保證流動性平穩。
        4.5 報告期內基金的業績表現
        截至本報告期末長盛貨幣 A 的基金份額凈值增長率為 0.3932%,同期業績比較基準收益率為
        0.3781%;截至本報告期末長盛貨幣 B的基金份額凈值增長率為 0.4540%,同期業績比較基準收益
        率為 0.3781%。
        4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
        本基金本報告期內不存在連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈
        值低于五千萬元的情形。
        §5 投資組合報告
        5.1 報告期末基金資產組合情況
        序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
        1 固定收益投資 320,810,606.83 27.27
        其中:債券 320,810,606.83 27.27

        資產支持證

        - -
        2 買入返售金融資產 400,611,347.45 34.05

        其中:買斷式回購的
        買入返售金融資產
        - -
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        3
        銀行存款和結算備
        付金合計
        419,377,698.93 35.65
        4 其他資產 35,664,074.11 3.03
        5 合計 1,176,463,727.32 100.00
        注:本報告期內,根據流動性管理的需要,本基金提前支取了部分可提前支取且沒有利息損失的
        存款。
        5.2 報告期債券回購融資情況

        序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
        1 報告期內債券回購融資余額 0.49

        其中:買斷式回購融資 -
        序號 項目 金額(元)
        占基金資產凈值
        的比例(%)
        2 報告期末債券回購融資余額 - -

        其中:買斷式回購融資 - -
        注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占基金資
        產凈值比例的簡單平均值。
        債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
        本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的 20%。
        5.3 基金投資組合平均剩余期限
        5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
        項目 天數
        報告期末投資組合平均剩余期限 70
        報告期內投資組合平均剩余期限最高值 88
        報告期內投資組合平均剩余期限最低值 51
        報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
        報告期內無投資組合平均剩余期限超過 120天情況。
        5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
        序號 平均剩余期限
        各期限資產占基金資產凈
        值的比例(%)
        各期限負債占基金資產凈
        值的比例(%)
        1 30天以內 62.79 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        2 30天(含)—60天 7.66 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        3 60天(含)—90天 1.70 -
        長盛貨幣 2022年第 3季度報告
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        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        4 90天(含)—120天 4.26 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        5 120天(含)—397天(含) 20.27 -

        其中:剩余存續期超過 397 天的浮動
        利率債
        - -
        合計 96.68 -
        5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
        報告期內無投資組合平均剩余存續期超過 240天情況。
        5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
        序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
        1 國家債券 49,982,699.54 4.26
        2 央行票據 - -
        3 金融債券 20,834,867.85 1.77
        其中:政策性金融債 20,834,867.85 1.77
        4 企業債券 - -
        5 企業短期融資券 70,284,626.17 5.99
        6 中期票據 - -
        7 同業存單 179,708,413.27 15.30
        8 其他 - -
        9 合計 320,810,606.83 27.32
        10
        剩余存續期超過 397
        天的浮動利率債券
        - -
        5.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
        序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元)
        占基金資產凈
        值比例(%)
        1 112112147 21北京銀行 CD147 1,000,000 99,858,168.31 8.50
        2 229933 22貼現國債 33 500,000 49,982,699.54 4.26
        3 112112154 21北京銀行 CD154 500,000 49,883,423.06 4.25
        4 112297408 22中原銀行 CD080 300,000 29,966,821.90 2.55
        5 120249 12國開 49 200,000 20,834,867.85 1.77
        6 012282882 22安建控股 SCP001 200,000 20,059,858.26 1.71
        7 012282875 22金華城投 SCP005 200,000 20,035,600.55 1.71
        8 012281787 22寧夏農墾 SCP002 100,000 10,101,012.37 0.86
        9 012281789 22蒙東能源 SCP001 100,000 10,073,794.04 0.86
        10 012283175 22寧夏農墾 SCP005 100,000 10,014,360.95 0.85
        5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
        項目 偏離情況
        報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次數 0
        長盛貨幣 2022年第 3季度報告
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        報告期內偏離度的最高值 0.0411%
        報告期內偏離度的最低值 0.0045%
        報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0239%
        報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
        報告期內無負偏離度的絕對值達到 0.25%情況。
        報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
        報告期內無正偏離度的絕對值達到 0.5%情況。
        5.8 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資
        明細
        本基金本報告期末未持有資產支持證券。
        5.9 投資組合報告附注
        5.9.1 基金計價方法說明
        本基金的債券投資采用攤余成本法計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或商定利
        率每日計提應收利息,并按實際利率法在其剩余期限內攤銷其買入時的溢價或折價。
        5.9.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或
        在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
        1、21北京銀行 CD147、21北京銀行 CD154:
        2021年 11月 29日,京銀保監罰決字〔2021〕30號顯示,北京銀行股份有限公司發生重要信
        息系統突發事件但未向監管部門報告,嚴重違反審慎經營規則,被處罰款 40萬元。對以上事件,
        本基金判斷,北京銀行股份有限公司經營穩健,上述處罰對公司影響可控。后續關注其制度建設
        與執行等公司基礎性建設問題的合規性以及企業的經營狀況。
        2、12國開 49:
        2022年 3月 25日,銀保監罰決字〔2022〕8號顯示,國家開發銀行存在未報送逾期 90天以
        上貸款余額 EAST數據等 17項違法違規事實,被處罰款 440萬元。對以上事件,本基金判斷,國
        家開發銀行經營穩健,上述處罰對公司影響可控。后續關注其制度建設與執行等公司基礎性建設
        問題的合規性以及企業的經營狀況。
        除上述事項外,本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查記錄,
        無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
        5.9.3 其他資產構成
        序號 名稱 金額(元)
        1 存出保證金 -
        2 應收證券清算款 -
        3 應收利息 -
        4 應收申購款 35,664,074.11
        長盛貨幣 2022年第 3季度報告
        第 10頁 共 11頁
        5 其他應收款 -
        6 其他 -
        7 合計 35,664,074.11
        5.9.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
        由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。
        §6 開放式基金份額變動
        單位:份
        項目 長盛貨幣 A 長盛貨幣 B
        報告期期初基金
        份額總額
        438,787,930.99 639,549,537.57
        報告期期間基金
        總申購份額
        324,776,450.52 1,940,821,299.38
        報告期期間基金
        總贖回份額
        349,088,930.57 1,820,600,822.57
        報告期期末基金
        份額總額
        414,475,450.94 759,770,014.38
        注:申購份額含紅利再投、轉換入份額和因份額升降級導致的強制調增份額,贖回份額含轉換出
        份額和因份額升降級導致的強制調減份額。
        §7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
        序號 交易方式 交易日期 交易份額(份) 交易金額(元) 適用費率(%)
        1 贖回 2022-09-26 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.0000
        合計

        -20,000,000.00 -20,000,000.00

        §8 影響投資者決策的其他重要信息
        8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況





        報告期內持有基金份額變化情況 報告期末持有基金情況


        持有基金份額比例達
        到或者超過 20%的時
        間區間
        期初
        份額
        申購
        份額
        贖回
        份額
        持有份額
        份額
        占比
        (%)


        1
        20220701~20220710;
        20220719~20220804;
        20220808~20220908;
        20220915~20220930
        313,067,566.17 1,513,975.08 20,000,000.00 294,581,541.25 25.09
        產品特有風險
        本基金本報告期存在單一投資者持有基金份額比例超過 20%的情況,當該基金份額持有人大量贖
        長盛貨幣 2022年第 3季度報告
        第 11頁 共 11頁
        回本基金時,可能導致的風險包括:巨額贖回風險、流動性風險、基金資產凈值持續低于 5000
        萬元的風險、基金份額凈值大幅波動風險以及基金收益水平波動風險。本基金管理人將對申購贖
        回進行審慎的應對,保護中小投資者利益。
        8.2 影響投資者決策的其他重要信息
        本基金本報告期內無影響投資者決策的其他重要信息。
        §9 備查文件目錄
        9.1 備查文件目錄
        1、長盛貨幣市場基金相關批準文件;
        2、《長盛貨幣市場基金基金合同》;
        3、《長盛貨幣市場基金托管協議》;
        4、《長盛貨幣市場基金招募說明書》;
        5、法律意見書;
        6、基金管理人業務資格批件、營業執照;
        7、基金托管人業務資格批件、營業執照。
        9.2 存放地點
        備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的辦公地址。
        9.3 查閱方式
        投資者可到基金管理人和/或基金托管人的辦公地址和/或基金管理人互聯網站免費查閱備查
        文件。在支付工本費后,投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。
        投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人長盛基金管理有限公司。
        客戶服務中心電話:400-888-2666、010-86497888。
        網址:http://www.csfunds.com.cn。


        長盛基金管理有限公司
        2022年 10月 26日
        性XX入

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